УДК: 336.761:338.124.4
О. Л. Пластун, В. Л. Пластун
АНАЛІЗ МІНЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ НА БАЗІ ОЦІНКИ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ БІРЖОВИХ АКТИВІВ
Анотація
У статті розглядається динаміка цін на різні фінансові активи, аналіз якої показує, що в певні моменти часу між рухом різних за сутністю фінансових інструментів встановлюється чітка залежність, яка з часом може змінювати як рівень сили, так і напрям. Аналіз проводився для фінансових активів з різних типів фінансових ринків: ринки цінних паперів (індекс Доу-Джонса, казначейські облігації США), товарні ринки (нафта та золото), а також міжнародний валютний ринок (валютні пари EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD). Знання таких залежностей дозволяє здійснювати прогнозування зміни цін на біржові активи, грунтуючись на аналізі поведінки інших активів. В якості критерію мінливості в статті пропонується використовувати коефіцієнт кореляції між різними фінансовими активами.
O. Plastun, V. Plastun
ANALYZING THE CHANGEABILITY OF THE FINANCIAL MARKETS BASED ON THE MUTUAL INFLUENCE OF THE FINANCIAL ASSETS
Summary
In the article the dynamic of the prices for different market assets is examined. An analysis show that in certain periods of time strong connection between different financial assets (direct or indirect) exists and it is rather unstable. The following types of financial markets and assets were analyzed: stock market (Dow-Jones Index, treasuries), commodities (gold, oil) and FOREX (EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD). Knowing of such dependences helps to make forecasts of market prices changes. As a criterion of changeability the use of correlation coefficient is proposed.
№ 13 2014, стор. 38 - 40
Рубрика: Економіка
Кількість переглядів: 591
