EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ НА ОСНОВІ ЦІНОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ARIMA
В. Є. Волохата

Назад

УДК: 336.71:65.012.32

В. Є. Волохата

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ БАНКУ НА ОСНОВІ ЦІНОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИПЛІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ARIMA

Анотація

У статті розроблено схему формування цінової політики банку на основі ринкової орієнтованості цінових стратегій та обгрунтовано мультиплікативну модель ARIMA для прогнозування ціни на залучені ресурси банку з метою забезпечення стратегічного ціноутворення. Розроблено бізнес-модель функціонального блоку "Формування процентної ставки на залучені ресурси" формалізованої моделі процесу управління залученими ресурсами банку. Надано уточнене визначення поняття "ціноутворення на залучені ресурси банку". Проведений порівняльний аналіз прогнозних і фактичних значень вартості залучених ресурсів на ринку та наведено загальні статистичні характеристики якості прогнозування. Як результат, побудовано графіки узгодженого прогнозу процентних ставок на довгострокові та короткострокові залучені ресурси відповідно конкурентних ринкових рівнів вартості ресурсів. Запропоновані бізнес-моделі дають змогу забезпечити стратегічний розвиток залучених ресурсів банку за рахунок науково-обгрунтованого позиціювання банку на ринку.

V. Volokhata

MANAGEMENT OF BANK DEBT CAPITAL ON THE BASIS OF PRICE FORECAST UNDER MULTIPLICATIVE MODELS ARIMA

Summary

In this article there was worked out the scheme of forming of bank pricing policy under market pricing strategies and was explained the multiplicative model ARIMA to forecast prices on bank debt capital for ensuring strategic pricing. There was suggested business model of function unit "Rate of interest organization under debt capital." There was given an adjusted determination of "pricing for bank debt capital." There were analyzed predicted and actual values of price for debt capital among the market and there were determined common statistic quality characteristics of forecasting. As a result, there were drawn graphs of consentient process for rates of interest for long-term and short-term debt capital under competitive market levels of capital value. The given business models permit to assure strategic development of bank resources under scientifically determined bank positioning in a market.

№ 24 2014, стор. 72 - 78

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 378

Відомості про авторів

В. Є. Волохата

викладач кафедри банківської справи, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

V. Volokhata

teacher of Chair of Banking in Kharkiv Institute of banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

Як цитувати статтю

Волохата В. Є. Управління залученими ресурсами банку на основі цінового прогнозування з використанням мультиплікативних моделей arima. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 72–78.

Volokhata, V. (2014), “Management of bank debt capital on the basis of price forecast under multiplicative models arima”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 72–78.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.