МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ США
О. І. Ляшенко, К. І. Крицун
УДК: 330.4
О. І. Ляшенко, К. І. Крицун
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ США
Анотація
У статті досліджено динаміку фондових індексів Американського фондового ринку таких, як: Dow Jones, SP500, NASDAQ з 2006 по 2015 роки.
Використано такий інструмент дослідження, як мультифрактальний аналіз та R/S аналіз для аналізу та дослідження фрактальних властивостей фондових індексів. Розглянуто роботи науковців та дослідників, що використовують таких інструмент дослідження, як мультифрактальний аналіз. Для фінансових часових рядів було здійсненно розрахунки коефіцієнту Херста. Встановлено, що часові ряди характеризуються такою властивістю, як персистентність. Досліджено мультифрактальні властивості фондових індексів, а також проведено розрахунки мультифрактального спектру сингулярності. Графічно зображено флуктуаційні функції індексів. Обгрунтовано доцільність застосування мультифрактального аналізу у дослідження динаміки фондових індексів США. Окреслено подальші плани та ідеї у дослідженні фінансових індикаторів та їх взаємовпливу, синхронізації, а також взаємоз'язку з іншими фінансовими ринками.
O. Lyashenko, K. Krytsun
MULTIFRACTAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF US STOCK INDEXES
Summary
The paper investigates the dynamics of the stock indexes such as Dow Jones, SP500, NASDAQ from 2006 to 2015 years. The study uses such mathematical instrument such as multifractal analysis and R/S analysis for investigate fractal properties of the stock indexes. The research highlights recent papers of the scientist and explorers which use in their studies instrument for discover such as multifractal analysis. The Herst coefficient was calculated for Dow Jones, SP500, NASDAQ stock indexes. The paper shows multifractal characteristics of the time series and that they have such property as persistence. The work studies multifractal spectrum of singularity. The research shows graphically the fluctuation functions of the time series. The perspective of using multifractal analysis in the exploring the US stock indexes was described in the research. Author outline further plans and ideas in the study of financial indicators and their interference, synchronization and correlation with other financial markets.
№ 5 2016, стор. 17 - 21
Рубрика: Економіка
Кількість переглядів: 744