EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИМІРЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ ЗА НЕЧІТКО-ІНТЕРВАЛЬНИМИ ОЦІНКАМИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ
О. С. Коцюба

Назад

УДК: 658.152:336.5

О. С. Коцюба

ВИМІРЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ ЗА НЕЧІТКО-ІНТЕРВАЛЬНИМИ ОЦІНКАМИ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

Велике значення для результативності діяльності підприємства має якість інформаційно-аналітичної підтримки управлінських рішень, що приймаються. Одна з ключових перешкод для ефективної реалізації цього завдання пов'язана з дестабілізуючим впливом фактору невизначеності та породженого нею ризику. Звідси раціональний підхід до управління підприємством, забезпечення досягнення ним довгострокового успіху означає обов'язкове врахування феноменів невизначеності та ризику.
Поряд з інформаційними ситуаціями, що моделюються за допомогою теорії імовірностей, сучасна наука про ризик оперує ситуацією, яка задається нечіткою множиною станів економічного середовища. Її формалізований опис здійснюється на основі математичного апарату нечітких множин.
Нечіткість вихідних даних зумовлює нечіткість результуючих показників (критеріїв) привабливості (ефективності) аналізованого господарського заходу і, відповідно, його ризикований характер. У багатьох випадках нечіткі величини критеріальних економічних показників мають характер нечітко-інтервальних оцінок.
У публікації здійснено спробу розроблення спеціального методичного апарату для вимірювання ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності господарської діяльності. В межах цього як показники міри ризику в абсолютному вираженні запропоновано середньозважений розмах варіації і семівідхилення, структура яких грунтується на конструктивних та інтерпретаційних (змістовних) особливостях величин, які мають нечітко-інтервальний характер. На основі зазначених абсолютних показників сформульовано відповідні коефіцієнти. При цьому вихідні версії таких коефіцієнтів доповнені їх модифікаціями, які не мають обмеження щодо знака інгредієнта для аналізованого критеріального показника. На основі інструментарію модифікованих коефіцієнтів ступеня ризику сформульовано модель вибору найкращого інвестиційного проекту з множини альтернатив.

О. Коtsyuba

MEASUREMENT OF ECONOMIC RISK BASED ON FUZZY INTERVAL ESTIMATES OF EFFICIENCY CRITERIA

Summary

Quality of information analytical support of management decision-making is highly relevant to productivity of business operation. A key barrier to efficient accomplishment of this task is related to a disturbing effect of uncertainty and the risk it produces. Therefore, a rational approach towards business management and ensuring that a business achieves success in the long-term imply that uncertainty and risk should always be taken into account.
In addition to information situations modeled based on the probability theory, modern science of risks deals with a situation, which is defined as a fuzzy set of states of the economic environment and is formally described using the mathematical apparatus of fuzzy sets.
Fuzzy input data lead to fuzzy output indicators (criteria) of appeal (efficiency) of a business operation under analysis and, accordingly, its risk exposure. More often than not, economic criteria are defined as fuzzy interval estimates.
The paper tries to devise a special technique to measure risk based on fuzzy interval estimates of economic efficiency criteria. In this framework, average range and semideviation are proposed as risk level indicators in absolute terms. Their structure is based on constructive and interpretative (representative) characteristics of fuzzy interval values. The relevant ratios are defined based on the said absolute indicators. That being said, the input versions of such ratios are augmented with their modifications, which are free from constraints related to the sign of ingredient (component) for the criterion indicator under analysis. Modified risk level ratios are used to define a model for selection of the best investment project from a set of alternatives.

№ 12 2016, стор. 29 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 581

Відомості про авторів

О. С. Коцюба

к. е. н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. Коtsyuba

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Business Strategy Chair, Kyiv National Economic University named after Vadym Getman

Як цитувати статтю

Коцюба О. С. Вимірювання господарського ризику за нечітко-інтервальними оцінками критеріїв ефективності. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 12. С. 29–34.

Коtsyuba, О. (2016), “Measurement of economic risk based on fuzzy interval estimates of efficiency criteria”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 29–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.