ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ БАНКУ. МЕТОД ДЮРАЦІЇ
Ю. Р. Примак
УДК: 336.7
Ю. Р. Примак
ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ БАНКУ. МЕТОД ДЮРАЦІЇ
Анотація
У статті проаналізовано взаємозв'язок впливу ризиків банківської діяльності на фінансову стійкість. Надано визначення сутності фінансової стійкості. Досліджено головні методи оцінки процентного ризику банківської установи. Охарактеризовано головні складові процентного ризику та наведено їх класифікацію на базі досліджень фахівців та експертів. Описано необхідність аналізу процентного ризику чутливих до зміни процентної ставки активів і пасивів на основі даних АБ "Укргазбанк". Розглянуто головні особливості GAP-аналізу банку та необхідність встановлення розміру процентного ризику. Описано головні шляхи обчислення процентного ризику банку за допомогою методу дюрації на розроблених автором прикладах. Складено таблицю з описом найбільш поширених у світі методів виявлення процентного ризику та їх застосування в Україні.
J. Prymak
THE ANALYSIS OF INTEREST RATE RISK OF THE BANK AND IT'S IMPROVE. DURATION METHOD
Summary
The article analyzes the relationship of the effect of risks of banking activity on the financial stability. The definition of the essence of financial stability. We studied the main methods for assessing the interest rate risk of the institution. The main features of the bank's GAP-analysis and the need for interest rate exposures. The basic way of calculating the interest rate risk of the bank using the duration of the method by way of example. Compiled table with a description of the most common in the world to identify interest rate risk and the methods of their application in Ukraine.
№ 4 2017, стор. 56 - 61
Рубрика: Економіка
Кількість переглядів: 1379