ДОВІРА ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
В. В. Зубова

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.13.39

УДК: 336.7

В. В. Зубова

ДОВІРА ЯК ФАКТОР УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

У статті досліджено питання впливу фактору довіри на рівень депозитного ризику комерційного банку. Побудовано та проаналізовано когнітивну карту управління депозитним ризиком комерційного банку, яка складається як з ендогенних, так і екзогенних змінних. Запропонована когнітивна карта визначає структуру управління депозитним ризиком банку та формально представлена як орієнтований знаковий граф. Для генерації альтернатив розвитку процесу управління депозитним використано програмний комплекс "MentalModeler", що дозволяє визначити ступінь взаємозв'язку між вершинами-концептами. Додатково розраховано консонанс, дисонанс впливу концептів на систему, та системи на концепт. Досліджено вплив фактору довіри на рівень депозитного ризику банку та проведено аналіз оптимістичного та песимістичного сценаріїв розвитку ситуації з урахуванням цього фактору.

Ключові слова: довіра; когнітивне моделювання; знаковий граф; консонанс; дисонанс; вершина-концепт.

Література

1. Продан М.В. Творення простору довіри до банків в умовах подолання наслідків економічної кризи / М.В. Продан // Глобальні та національні проблеми економіки. — 2016. — Випуск 12. — С. 462—467.
2. Кизим Н.А. Когнитивное моделирование слабоструктурированных систем и ситуаций / Н.А. Кизим, В.А. Зинченко, В.В. Узунов / Современные проблемы моделирования социально-экономических систем. — Харьков: ФЛП Александрова К.М.; ИД "ИНЖЕК", 2009. — С. 24—38.
3. Сергеєва Л.Н. Когнітивне моделювання в управлінні комерційним банком / Л.Н. Сергеєва // Вісник Хмельницького національного університету. — №1, 2008. — С. 130—132.
4. Сергеєва Л.Н. Моделювання структури життєздатних соціально-економічних систем: монографія / Л.Н. Сергеєва, А.В. Бакурова, В.В. Воронцов, С.О. Зульфугарова. — Запоріжжя: КПУ, 2009. — 200 с.
5. Тимохин В.Н. Методология моделирования экономической динамики: монография / В.Н. Тимохин / Науч. ред. проф. Ю.Г. Лысенко. — Донецк: ООО "Юго-Восток, Лтд", 2007. — 269 с.
6. Шемаєв В.М. Метод когнітивного моделювання рефлексивних процесів управління суб'єктами соціально-економічних систем / В.М. Шемаєв // Центр воєнної політики та політики безпеки, Київ. — 2008. — Перші міжнародні науково-громадські слухання "Ефективність державного управління у системі забезпечення національної безпеки: проблеми та шляхи вирішення".
7. Акерлоф Дж. Spiritus Animalis, или Как человеческая психология управляет экономикой и почему это важно для мирового капитализма / Дж. Акерлоф, Р. Шиллер; пер. с англ. Д. Прияткина; под научн. ред. А. Суворова; вступ. ст. С. Гуриева. — М.: ООО "Юнайтед Пресс", 2010. — 273 с.
8. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма (пер. с англ.). — М.: ООО "Издательство АСТ": ЗАО НПП "Ермак", 2004. — 730 с.
9. Джибб Дж.Р. Как заслужить доверие / Дж.Р. Джибб [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://sunhome.ru/psychology/55438
10. Гузов К.О. Актуальні питання формування депозитної бази комерційного банку / К.О. Гузов // Банківські технології. — 2006. — №7. — С. 16—28.
11. Васильченко З.М. Кошти населення у формуванні фінансових ресурсів банків / З.М. Васильченко // Фінанси України. — 2002. — № 4. — С. 94—104.
12. Данилова Т.Н. Применение финансовых моделей для исследования кредитно-депозитных стратегий деятельности коммерческого банка / Т.Н. Данилова, А.В. Рещетов // Финансы и кредит. — 2008. — № 32. — С.4—30.
13. Управління ризиками банків [Текст]: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / [А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін.] / за ред. д-ра екон. наук, проф. А.О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. — Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. — 283 с.
14. Вергунова І.М. Системне моделювання в економіці. Блок 2 (для студентів за напрямом підготовки 8.04030203 — соціальна інформатика). — К., ФОП Корзун Д.Ю., 2013. — 106 с.
15. Рейтинг самых надежных банков Украины 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://forinsurer.com/ratingbanks
16. Широкова М. Дослідження економічної поведінки споживачів банківських послуг в умовах фінансової кризи / М. Широкова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. — 2011. — № 941. — С. 177—180.

V. Zubova

TRUST AS A FACTOR OF DECLINE OF DEPOSIT RISK IN COMMERCIAL BANK

Summary

The article investigates the influence of the factor of trust on the level of deposit risk of a commercial bank. A cognitive map for managing the deposit risk of a commercial bank, consisting of both endogenous and exogenous variables, was constructed and analyzed. The methodology of complex research of weakly structured problems of complex systems at the present stage consists of system analysis, methods of cognitive and simulation modeling of economic processes. The proposed cognitive map defines the structure of management of deposit risk of the bank and is formally presented as an oriented sign graph. To generate alternatives for the development of the deposit management process, the software package "MentalModeler" was used, which allows determining the degree of relationship between the vertices-concepts. In addition, consonance, dissonance of the influence of concepts on the system, and systems on the concept are calculated. Consonance determines how consistent the presence of concepts in the simulated system (the measure of the difference between positive and negative influence). Dissonance — how substantiated is the impact of the system on each of the concepts. The influence of the trust factor on the level of deposit risk of the bank and the analysis of optimistic and pessimistic scenarios of the situation development taking into account this factor have been investigated. Based on the generation of alternatives to the development of risk situations, a rational solution to this problem is the use of the decision support block, the structural presentation of which allows for a qualitative analysis of deposit risk and reduce the cost of the bank, which enables the person making the decision to stay in constant interaction with the external and internal environment organization and adjust the deposit policy depending on the various changes.

Keywords: trust; cognitive modeling; sign graph; consonance; dissonance; vertex-concept.

References

1. Prodan, M.V. (2016), "Creating an area of confidence in banks in the context of overcoming the effects of the economic crisis", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 462—467.
2. Kyzym, N.A. Zynchenko, V.A. and Uzunov, V.V. (2009), Sovremennye problemy modelyrovanyia sotsyal'no-ekonomycheskykh system [Modern problems of modeling socio-economic systems], YD "YNZhEK", Kharkiv, Ukraine.
3. Serheieva, L.N. (2008), "Cognitive modeling in the management of a commercial bank", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 1, pp. 130—132.
4. Serheieva, L.N. Bakurova, A.V. Vorontsov, V.V. and Zul'fuharova, S.O. (2009), Modeliuvannia struktury zhyttiezdatnykh sotsial'no-ekonomichnykh system [Modeling the structure of viable socioeconomic systems], KPU, Zaporizhzhia, Ukraine.
5. Tymokhyn, V.N. (2007), Metodolohyia modelyrovanyia ekonomycheskoj dynamyky [Methodology of modeling of economic dynamics], OOO "Yuho-Vostok, Ltd", Donetsk, Ukraine.
6. Shemaiev, V.M. (2008), "Method of cognitive modeling of reflexive processes of management by subjects of social and economic systems", Pershi mizhnarodni naukovo-hromads'ki slukhannia "Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnia u systemi zabezpechennia natsional'noi bezpeky: problemy ta shliakhy vyrishennia [The first international scientific and public hearings "Effectiveness of public administration in the system of ensuring national security: problems and solutions"], Tsentr voiennoi polityky ta polityky bezpeky, Kyiv, Ukraine.
7. Acerlof, J. and Schiller, R. (2010), Spiritus Animalis, ili Kak chelovecheskaja psihologija upravljaet jekonomikoj i pochemu jeto vazhno dlja mirovogo kapitalizma [Spiritus Animalis, or how human psychology drives the economy and why is it important to world capitalism?], United Press LLC, Moscow, Russia.
8. Fukujama, F. (2004), Doverie. Social'nye dobrodeteli i put' k procvetaniju [Trust. Social virtues and the path to prosperity], OOO "Izdatel'stvo AST", Moscow, Russia.
9. Dzhibb, Dzh. R. (2019), "How to earn trust", [Online], available at: http://sunhome.ru/psychology/55438 (Accessed 15 June 2019).
10. Huzov, K.O. (2006), "Topical Issues in the Formation of a Commercial Bank Deposit Bank", Bankivs'ki tekhnolohii, vol. 7, pp.16—28.
11. Vasyl'chenko, Z.M. (2002), "Funds of the population in the formation of financial resources of banks", Finansy Ukrainy, Ukraine.
12. Danylova, T.N. and Reschetov, A.V. (2008), "Application of financial models for study of credit and deposit strategies of commercial bank activity", Finansy i kredit, vol. 32, pp. 4—30.
13. Yepifanov, A. O. Vasyl'ieva, T. A. and Koz'menko, S. M. (2012), Upravlinnia ryzykamy bankiv. Upravlinnia ryzykamy bazovykh bankivs'kykh operatsij [Risk management of banks. Risk Management of Basic Banking Transactions], DVNZ "UABS NBU", Sumy, Ukraine/
14. Verhunova, I.M. (2013), Systemne modeliuvannia v ekonomitsi [System simulation in economics], FOP Korzun D.U., Kyiv, Ukraine.
15. Forinsurer (2017), "The rating of Ukraine's most reliable banks in 2017", available at: https://forinsurer.com/ratingbanks (Accessed 15 June 2019).
16. Shyrokova, M. (2011), "Investigation of economic behavior of consumers of banking services in the conditions of the financial crisis", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.N. Karazina, vol. 941, pp. 177—180.

№ 13 2019, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 877