EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КООРДИНАЦІЇ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ
Є. М. Киян, О. В. Субочев

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.103

УДК: 336.71

Є. М. Киян, О. В. Субочев

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ БАНКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КООРДИНАЦІЇ СИСТЕМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Анотація

Метою статті є розробка методу оцінювання надійності банку — інтегрального показника ефективності ведення бізнесу комерційним банком. Для розробки інтегрального показника, запропоновано низку нормативів і показників які згруповано за двома субіндексами: субіндекс надійності та субіндекс ефективності. Субіндекс надійності складається з групи критеріїв, яка оцінює ступінь виконання банком ключових економічних нормативів, таким чином відображаючи його здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім ризикам для його діяльності. Субіндекс ефективності — група критеріїв, яка оцінює здатність банку генерувати прибуток і визначає ефективність використання його активів. За результатами розрахунків можна стверджувати таке: криза зачепила український банківський сектор, але критичною ситуація не стала, зокрема, проблемних банків серед досліджуваних учасників рейтингу не з'явилося.

Ключові слова: система банківського нагляду; міжнародна координація; рейтинг банків; нормативи стабільності НБУ; інтегральний показник ефективності ведення бізнесу комерційним банком.

Література

1. Capital Requirements Regulation (EU)575/2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R0575
2. Capital Regulation Directive 2013/36/EU [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0036
3. Національний банк України. Впровадження нових вимог до капіталу відповідно до норм Базеля та законодавства ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=47725151
4. Постанова Правління НБУ від 12.05.2015 № 312 "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/12052015_312.pdf?v=4
5. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/kompleksna-programa-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2020-roku
6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001, № 368 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text

Y. Kyian, О. Subochev

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE RELIABILITY OF THE BANK IN THE CONTEXT OF GLOBAL COORDINATION OF BANKING SUPERVISION SYSTEMS

Summary

The purpose of the article is to develop a method for assessing the reliability of the bank through the integral indicator of the effectiveness of doing business by a commercial bank. The banking system of Ukraine needs to introduce more efficient and unified mechanisms to ensure security and stability through a set of requirements and recommendations that would affect the creation of an efficient and competitive banking system. A number of standards and indicators are proposed to develop the integral indicator, which are grouped by two sub-indices: the reliability sub-index and the efficiency sub-index. The reliability sub-index consists of a group of criteria that assesses the degree to which a bank meets key economic standards, thus reflecting its ability to withstand internal and external risks to its operations. Efficiency sub-index is a group of criteria that assesses a bank's ability to generate profit and determines the efficiency of its assets. According to the results of the calculations, the following can be stated: the crisis affected the Ukrainian banking sector, however the situation did not become critical, in particular, problematic banks did not appear among the studied participants in the rating. The gap between the most and the least financially healthy banks has narrowed, but mainly because, in general, the leaders of this rating have shown poorer efficiency in the use of their assets due to objective circumstances, namely the coronacrisis. The impact of the problematic factors of the global pandemic, in particular the slowdown in the world economy and decrease production, quarantine restrictions in the country have affected the banking sector of Ukraine. Accordingly, the rating of banks as of the first half of 2020 is indicative of the state of the banking system in general and of the situation of individual banks during the coronacrisis in Ukraine. It is the banks that should become the driver of economic recovery, and the ability and prospects of stimulating Ukrainian business will depend on their financial health. Therefore, we believe that this rating is important for the analysis.

Keywords: anking supervision system; international coordination; bank rating; NBU stability standards; integral indicator of the effectiveness of doing business by a commercial bank.

References

1. Eur-Lex (2013), "Capital Requirements Regulation (EU) 575/2013", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R0575 (Accessed 30 Sept. 2020).
2. Eur-Lex (2013). "Capital Regulation Directive 2013/36/EU", available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0036 (Accessed 30 Sept. 2020).
3. National Bank of Ukraine (2017), "Introduction of new capital requirements in accordance with Basel norms and EU legislation", available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=47725151 (Accessed 30 Sept. 2020).
4. National Bank of Ukraine (2015), Resolution Board of the National Bank of Ukraine "About the statement of Changes to the Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine, 12.05.2015, № 312", available at: https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/12052015_312.pdf?v=4 (Accessed 30 Sept. 2020).
5. National Bank of Ukraine (2015), "Comprehensive program for the development of the financial sector of Ukraine until 2020", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/kompleksna-programa-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2020-roku (Accessed 30 Sept. 2020).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Instruction "On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activities for banks in Ukraine, 28.08.2001, № 368", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (Accessed 30 Sept. 2020).

№ 19-20 2020, стор. 103 - 109

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 78

Відомості про авторів

Є. М. Киян

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

Y. Kyian

Assistant of the Department of International Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-0680-7388


О. В. Субочев

к. е. н., доцент, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет"

О. Subochev

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-2316-6735

Як цитувати статтю

Киян Є. М., Субочев О. В. Методичні підходи оцінювання надійності банку в контексті глобальної координації систем банківського нагляду. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 103–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.103

Kyian, Y. and Subochev, О. (2020), “Methodical approaches to assessing the reliability of the bank in the context of global coordination of banking supervision systems”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 103–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.