УДК: 336.8:339.5
А. І. Масло
ВИКОРИСТАННЯ СПРЕДОВИХ СТРАТЕГІЙ ТОРГІВЛІ БІРЖОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ В УПРАВЛІННІ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ НА АГРАРНОМУ РИНКУ
Анотація
У статті розглянуто теоретичні засади економічної сутності спредових стратегій. Досліджено світовий досвід використання спредових стратегій в управлінні ціновими ризиками. Розглянуто основні переваги використання спредових стратегій в якості механізму хеджування ризиків на аграрному ринку. Наведено класифікацію спредових стратегій на основні види сільськогосподарської продукції. Особливу увагу приділено визначенню методики формування організаційної моделі спредових стратегій з визначенням часових періодів для відкриття і закриття біржових позицій. Відображено організаційні схеми внутрішньоринкової та міжринкової спредових стратегій. Виявлено основні відмінності між вищевказаними стратегіями. Визначено основні види ф'ючерсних контрактів для побудови спредових стратегій на аграрному ринку.
A. Maslo
USING OF SPREAD STRATEGIES OF DERIVATIVES TRADING IN HEDGING PRICE RISKS ON THE AGRICULTURAL MARKET
Summary
The article describes the theoretical foundations of spread essence. The world experience of using spread strategies to manage price risk studied. The main advantages of spread strategies as a hedging mechanism in the agricultural market investigated. Classification of spread strategies for major agricultural products described. Particular attention is paid to the definition of methods of organizational model of spread strategies with determine of time periods for opening and closing derivative/s positions. Displaying organizational charts of intramarket and intermarket spread strategies. The main differences between the above strategies described. The main types of futures contracts for the construction of spread strategies for agricultural products studied.
№ 12 2016, стор. 54 - 58
Рубрика: Економіка
Кількість переглядів: 714
